灵均投资一分钟卖出25亿的警示:如何让量化交易不偏离正轨?

2024-02-25 热点资讯 关注公众号
    灵均投资董事长蔡枚杰被推至风口浪尖。这家量化巨头在龙年第二个交易日的开盘一分钟内,便上演了一场震惊市场的卖空大戏。深交所、上交所相继行动,揭露灵均投资旗下多个账户短时间内集中抛售巨额股票,金额高达25亿元人民币,致使深证成指和上证指数短时快速下挫,引发市场对量化机构“黑匣子”操作策略及其可能影响市场秩序的强烈质疑。
灵均投资1分钟卖出25亿的反思:如何不让量化交易失控?    交易所监控数据显示,灵均投资在短短42秒内卖出深市股票13.72亿元,并在一分钟内于沪市卖出11.95亿元,其行为明显干扰了正常交易秩序,引发了监管层的高度关注。沪深交易所迅速采取措施,暂停了灵均投资相关账户的交易权限。
    面对舆论压力与监管处罚,灵均投资发布声明表示服从监管决定,并对公司内部管理进行深刻反省和检讨。值得注意的是,在公告中,灵均投资强调当日整体净买入额度为1.87亿元,试图转移公众对其卖空行为的关注焦点,但未正面回应砸盘指控。
    此外,灵均投资的背景也引起市场热议。不同于多数百亿私募的创始人拥有深厚的投资背景,蔡枚杰凭借浙江大学经济管理学硕士学历,及曾在中金公司、鹏华基金、浙商基金的工作经历,创立了这家规模旗鼓相当九坤投资、明汯投资的量化巨头。然而,目前灵均投资的业绩表现欠佳,其中一只中证500指数增强产品近一年收益率仅为-22.08%,落后于宽基指数。
    随着此次事件的发酵,如何加强量化私募的监管以保护投资者利益成为市场焦点。沪深交易所已先后出台量化交易报告制度,明确提出将严格实施“先报告、后交易”的准入安排,加强对量化交易行情授权管理和异常交易行为的监测监控,特别强调对杠杆类量化产品的严格规制,并强化期现货联动监管,力图维护公平公正、健康有序的市场环境。

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